Mô hình đa nhân tố và mô hình định giá tài sản vốn

Tài liệu trình bày toàn diện về mô hình đa nhân tố và định giá tài sản vốn, phân tích tỷ suất sinh lời và rủi ro tài sản. Nó giới thiệu công thức tổng quát, các giả thuyết, ứng dụng trong ước lượng ma trận hiệp phương sai và phân tích rủi ro (rủi ro nhân tố, phi nhân tố). Các mô hình cụ thể như hai nhân tố (GDP, lãi suất) và Fama-French ba nhân tố cũng được đề cập, hỗ trợ ra quyết định đầu tư và quản lý danh mục hiệu quả.