Thuật toán DCA cho một mô hình tối ưu danh mục đầu tư với ràng buộc về lực lượng

Bài viết trình bày việc xét một mô hình tối ưu danh mục đầu tư với độ đo rủi ro là giá trị rủi ro có điều kiện (CVaR). Trên thực tế khi tối ưu danh mục đầu tư thì số lượng tài sản cần có trong danh mục là ràng buộc rất quan trọng (về mặt toán học ta có thể gọi đây là các ràng buộc về lực lượng). Ràng buộc này giúp cho danh mục đầu tư được đa dạng và góp phần hạn chế rủi ro trong tương lai.

Từ khóa: Thuật toán DCA, Tối ưu hỗn hợp nguyên, Mô hình tối ưu danh mục đầu tư, Ràng buộc bậc hai lồi, Bài toán tối ưu DC